第16周交易65次共123手。亏损-59.5K,-7.7% (-18.9, -31.4, -10.9, -17.2, 19.0)。YTD -$138.8K,-16.2%。 现账户资金717.9K,保证金230.4K,杠杆2.7,波动率3.2%。风险极高。
本周股市继续上涨,其中纳指涨幅大大大于其它期指,背离程度创下历史新高。石油暴跌。账户因为重仓做空NQ/RS,NQ/ES,NQ/YM组合而亏损惨重。单周亏损破了记录。
目前账户持有1手CL多仓和2手CLN/CLM,4手NGM/NGK,1手NQ/ES,4手NQ/RS,1手NQ/YM,1手ZW/ZS空仓,风险极高。
本周亏损虽然大,但没有止损,相信能反弹。账户瞬间波动率曾达到4%,破了纪录。表明持仓过重,风险没有控制好。今后应尽量避免,不能再破这个记录。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。
期货 |
RV |
变化 |
NQM20/RSM20/2 |
5.02 |
1.62 |
GCM20/6JM20 |
4.00 |
0.48 |
NQM20/ESM20 |
3.85 |
1.33 |
ESM20/RSM20/2 |
3.64 |
0.95 |
GCM20 |
2.96 |
1.22 |
NGK20 |
2.26 |
0.46 |
NQM20 |
2.23 |
0.95 |
NQM20/YMM20 |
2.07 |
0.75 |
RBM20/CLM20 |
1.87 |
0.72 |
HGN20 |
1.76 |
1.17 |
RBM20 |
1.57 |
0.54 |
GCM20/SIN20 |
1.44 |
0.46 |
ZSN20/ZCN20/2 |
0.99 |
0.73 |
6BM20 |
0.96 |
0.59 |
6EM20 |
0.86 |
0.50 |
6BM20/6AM20 |
0.74 |
0.65 |
ZWN20/ZCN20 |
0.73 |
0.10 |
HOM20 |
0.51 |
1.19 |
ZWN20 |
0.32 |
0.36 |
ZSN20 |
0.30 |
0.57 |
6BM20/HOM20 |
0.24 |
1.13 |
YMM20 |
0.22 |
0.26 |
6AM20 |
0.16 |
0.45 |
ZBM20/ESM20 |
0.13 |
1.30 |
ZSN20/ZWN20 |
0.13 |
0.58 |
ZBM20 |
0.12 |
1.30 |
ZBM20/YMM20 |
0.00 |
1.11 |
CLN20/CLM20 |
0.00 |
0.00 |
NGM20/NGK20 |
0.00 |
0.00 |
6CM20 |
0.14 |
0.19 |
6CM20/6AM20 |
0.17 |
0.33 |
ESM20/YMM20 |
0.22 |
0.26 |
ESM20 |
0.23 |
0.34 |
SIN20 |
0.86 |
0.21 |
HOM20/RBM20 |
1.10 |
0.05 |
ZCN20 |
1.46 |
0.67 |
ZBM20/NQM20 |
1.60 |
0.44 |
CLK20 |
2.38 |
1.29 |
6JM20 |
2.47 |
0.64 |
CLM20/NGM20 |
2.93 |
0.02 |
RSM20 |
3.70 |
0.98 |
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