第17周交易54次共104手。亏损-25.1K,-3.5% (-17.6, -0.8, -11.1, 9.4, -6.4)。YTD -$163.9K,-19.2%。 现账户资金692.8K,保证金151.7K,杠杆2.2,波动率2.8%。风险很高。 本周股市继续小幅下跌·,石油继续暴跌。由于原油储存空间用尽,5月合约价格一度跌至-$37!账户因为持有CL多仓与CLN/CLM空仓而被迫止损,造成严重亏损。 目前账户持有4手NGM/NGK,1手NQ/ES,3手NQ/RS,1手NQ/YM,1手ZW/ZS空仓,风险很高。 以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。GCM20/6JM20与CLM20/NGM20成为目前最高与最低的配对组合。 期货 | RV | 变化 | GCM20/6JM20 | 4.75 | 0.92 | GCM20 | 4.16 | 1.35 | NQM20/RSM20/2 | 4.13 | 0.72 | NQM20/ESM20 | 3.82 | 0.36 | NGM20 | 3.60 | 1.35 | NQM20 | 2.54 | 0.23 | NQM20/YMM20 | 2.53 | 0.81 | 6BM20/HOM20 | 2.36 | 0.67 | ESM20/RSM20/2 | 2.30 | 1.04 | GCM20/SIN20 | 2.05 | 1.06 | RBM20 | 2.02 | 1.32 | RBM20/CLM20 | 1.95 | 1.31 | 6BM20 | 1.80 | 0.25 | 6BM20/6AM20 | 1.53 | 0.30 | HGN20 | 1.32 | 0.22 | ZWN20/ZCN20 | 0.70 | 0.36 | ZWN20 | 0.59 | 0.54 | ZSN20/ZCN20/2 | 0.10 | 0.53 | 6EM20 | 0.09 | 0.13 | 6CM20/6AM20 | 0.05 | 0.27 | YMM20 | 0.03 | 0.75 | CLN20/CLM20 | 0.00 | 0.00 | NGN20/NGM20 | 0.00 | 0.00 | ESM20/YMM20 | 0.03 | 0.75 | 6AM20 | 0.12 | 0.29 | 6CM20 | 0.18 | 0.11 | ZBM20/ESM20 | 0.37 | 0.68 | ZSN20 | 0.38 | 0.57 | ZBM20 | 0.40 | 0.69 | ZBM20/YMM20 | 0.41 | 0.26 | ZSN20/ZWN20 | 0.51 | 0.64 | CLM20 | 0.53 | 0.52 | ZCN20 | 0.63 | 0.32 | ESM20 | 0.70 | 0.06 | SIN20 | 1.22 | 0.86 | HOM20 | 1.97 | 0.79 | 6JM20 | 2.20 | 0.18 | ZBM20/NQM20 | 2.32 | 0.80 | RSM20 | 2.36 | 1.05 | HOM20/RBM20 | 2.49 | 1.43 | CLM20/NGM20 | 3.61 | 1.46 | | | | |