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第22周交易32次共68手。盈利28.2K,4.1% (0.7, 17.5, 10.1, 2.9, -3.1)。YTD -$145.9K,-17.0%。 现账户资金710.8K,保证金163.5K,杠杆1.7,波动率1.3%。风险正常。
本周股市继续上涨。纳指与其它期指的背离有所缓和,账户因此大赚。减少了一部分纳指与其它期指的配对空仓,增加了一手GC/SI多仓。账户目前持有1手GC/SI,2手NG多仓和1手NQ/ES,1手NQ/RS,1手NQ/YM空仓。风险正常。
以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQM20/ESM20 |
3.90 |
0.39 |
$38,873 |
NQM20/RSM20/2 |
3.24 |
0.03 |
$51,105 |
6BM20/HON20 |
3.20 |
0.12 |
$33,873 |
GCQ20/6JM20 |
3.17 |
0.38 |
$58,338 |
NQM20 |
3.16 |
0.40 |
$191,735 |
NQM20/YMM20 |
2.88 |
0.62 |
$64,300 |
NGN20 |
2.60 |
0.33 |
$18,400 |
GCQ20 |
2.00 |
0.49 |
$174,300 |
CLN20 |
1.94 |
0.44 |
$35,320 |
ZBU20/6JM20 |
1.83 |
0.12 |
$62,256 |
6BM20 |
1.64 |
0.22 |
$77,163 |
6BM20/6AM20 |
1.54 |
0.16 |
$10,463 |
RBN20 |
1.30 |
0.18 |
$45,108 |
SIN20 |
1.09 |
0.56 |
$92,425 |
RBN20/CLN20 |
0.88 |
0.24 |
$9,788 |
ESM20/RSM20/2 |
0.62 |
0.36 |
$12,233 |
6CM20/6AM20 |
0.56 |
0.15 |
$5,955 |
6CM20 |
0.56 |
0.39 |
$72,655 |
ZWN20/ZCN20 |
0.50 |
0.13 |
$9,800 |
ZBU20/ESM20 |
0.47 |
0.15 |
$25,356 |
ZWN20 |
0.45 |
0.12 |
$26,075 |
ZBU20 |
0.41 |
0.17 |
$178,219 |
YMM20 |
0.41 |
0.27 |
$127,435 |
ZBU20/YMM20 |
0.18 |
0.02 |
$50,784 |
CLQ20/CLN20 |
0.00 |
0.00 |
$340 |
NGQ20/NGN20 |
0.00 |
0.00 |
$870 |
ZSN20/ZCN20/2 |
0.16 |
0.01 |
$9,488 |
6EM20 |
0.21 |
0.19 |
$138,881 |
ZCN20 |
0.40 |
0.07 |
$16,275 |
ESM20/YMM20 |
0.40 |
0.27 |
$25,428 |
GCQ20/SIN20 |
0.41 |
0.60 |
$81,875 |
6AM20 |
0.50 |
0.06 |
$66,700 |
ZSN20 |
0.59 |
0.07 |
$42,038 |
ZSN20/ZWN20 |
0.62 |
0.10 |
$15,963 |
HGN20 |
0.64 |
0.54 |
$61,063 |
RSM20 |
0.68 |
0.35 |
$70,315 |
ESM20 |
1.52 |
0.27 |
$152,863 |
CLN20/NGN20 |
1.85 |
0.46 |
$16,920 |
ZBU20/NQM20 |
2.08 |
0.46 |
($13,516) |
6JM20 |
2.26 |
0.00 |
$115,963 |
HON20/RBN20 |
2.51 |
0.01 |
($1,819) |
HON20/NGN20 |
2.63 |
0.33 |
$24,889 |
HON20/CLN20 |
3.25 |
0.40 |
$7,969 |
HON20 |
3.35 |
0.38 |
$43,289 |
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