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第24周交易27次共46手。盈利6.1K,0.9% (-5.8, 6.2, -5.1, 5.3, 5.5)。YTD -$146.1K,-17.0%。 现账户资金710.7K,保证金125.0K,杠杆1.6,波动率1.5%。风险正常。 本周三股市暴跌,前一天纳指竟然还创下新高。账户已卖掉所持多仓,重建了纳指与其它期指的配对空仓。账户目前持有2手NG多仓,1手NQ/ES,1手NQ/RS, 1手NQ/YM和2手ZS/ZW空仓。风险正常。 以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。 期货/组合 | RV | 变化 | 市值 | NQU20/RSU20/2 | 4.19 | 1.17 | $54,990 | NQU20/ESU20 | 4.11 | 0.84 | $41,435 | NQU20 | 3.66 | 0.77 | $192,660 | GCQ20/6JU20 | 3.01 | 0.24 | $57,130 | NQU20/YMU20 | 2.87 | 0.67 | $65,660 | 6BU20/HON20 | 2.47 | 0.43 | $31,625 | ZBU20/6JU20 | 2.33 | 0.77 | $60,431 | NGN20 | 1.94 | 0.04 | $17,450 | 6BU20 | 1.62 | 0.15 | $78,413 | GCQ20 | 1.45 | 0.09 | $173,730 | 6BU20/6AU20 | 1.33 | 0.05 | $9,783 | CLN20 | 1.19 | 0.54 | $36,560 | ESU20/RSU20/2 | 1.17 | 0.57 | $13,555 | YMU20 | 1.08 | 0.14 | $127,000 | RBN20 | 0.98 | 0.05 | $47,296 | ZBU20/ESU20 | 0.85 | 0.66 | $25,806 | ZBU20 | 0.77 | 0.65 | $177,031 | RBN20/CLN20 | 0.71 | 0.13 | $10,736 | SIN20 | 0.63 | 0.18 | $87,925 | HGN20 | 0.44 | 1.31 | $65,388 | ZSN20/ZCN20/2 | 0.42 | 0.57 | $10,575 | 6CU20 | 0.31 | 0.65 | $73,585 | ZSN20/ZWN20 | 0.25 | 0.45 | $18,538 | ZSN20 | 0.16 | 0.44 | $43,600 | ZBU20/YMU20 | 0.15 | 0.55 | $50,031 | 6CU20/6AU20 | 0.05 | 0.34 | $4,955 | 6AU20 | 0.04 | 0.21 | $68,630 | CLQ20/CLN20 | 0.00 | 0.00 | $240 | NGQ20/NGN20 | 0.00 | 0.00 | $830 | ZWN20/ZCN20 | 0.11 | 0.09 | $8,550 | GCQ20/SIN20 | 0.17 | 0.13 | $85,805 | ZWN20 | 0.34 | 0.31 | $25,063 | 6EU20 | 0.44 | 0.01 | $140,994 | ZCN20 | 0.59 | 0.53 | $16,513 | ESU20/YMU20 | 1.08 | 0.14 | $24,225 | RSU20 | 1.24 | 0.58 | $68,835 | CLN20/NGN20 | 1.47 | 0.13 | $19,110 | HON20/RBN20 | 1.79 | 0.29 | ($508) | HON20/NGN20 | 1.98 | 0.06 | $29,338 | ESU20 | 2.08 | 0.45 | $151,225 | ZBU20/NQU20 | 2.16 | 0.02 | ($15,629) | HON20/CLN20 | 2.18 | 0.76 | $10,228 | HON20 | 2.25 | 0.76 | $46,788 | 6JU20 | 2.62 | 0.44 | $116,600 | | | | | |
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