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第25周交易32次共60手。亏损-8.5K,-1.2% (-1.8, 1.1, -5.0, -0.6, -2.7)。YTD -$154.6K,-18.0%。 现账户资金702.2K,保证金215.8K,杠杆2.9,波动率2.1%。风险非常高。
本周股市暴涨,纳指几近又创新高。正值期指合约到期,逼空迹象明显,账户因此重仓做空纳指与其它期指的配对组合。目前持有1手HO/RB,2手NG多仓,另有2手NQ/ES,1手NQ/RS, 2手NQ/YM与3手ZS/ZW空仓。风险非常高。
以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQU20/ESU20 |
4.76 |
0.81 |
$45,613 |
NQU20 |
4.31 |
0.77 |
$198,500 |
NQU20/RSU20/2 |
4.14 |
0.10 |
$58,140 |
NQU20/YMU20 |
3.68 |
0.92 |
$70,935 |
GCQ20/6JU20 |
2.85 |
0.05 |
$58,533 |
ZBU20/6JU20 |
2.62 |
0.37 |
$60,350 |
6BU20/HON20 |
2.50 |
0.08 |
$26,655 |
NGN20 |
1.97 |
0.10 |
$16,680 |
6BU20 |
1.69 |
0.12 |
$77,219 |
6BU20/6AU20 |
1.54 |
0.24 |
$8,869 |
RBN20 |
1.42 |
0.50 |
$53,004 |
ZBU20/ESU20 |
1.20 |
0.38 |
$24,550 |
GCQ20 |
1.19 |
0.21 |
$175,620 |
RBN20/CLQ20 |
1.14 |
0.48 |
$13,504 |
ZBU20 |
1.10 |
0.36 |
$177,438 |
CLQ20 |
1.10 |
0.11 |
$39,500 |
YMU20 |
0.88 |
0.18 |
$127,565 |
6CU20 |
0.69 |
0.41 |
$73,530 |
SIN20 |
0.68 |
0.07 |
$89,125 |
ZBU20/YMU20 |
0.58 |
0.44 |
$49,873 |
6CU20/6AU20 |
0.49 |
0.46 |
$5,180 |
ESU20/RSU20/2 |
0.48 |
0.64 |
$12,528 |
HGN20 |
0.42 |
0.01 |
$65,163 |
ZSN20/ZCN20/2 |
0.31 |
0.09 |
$10,513 |
ZSN20/ZWN20 |
0.27 |
0.04 |
$19,713 |
ZSN20 |
0.11 |
0.04 |
$43,788 |
NGQ20/NGN20 |
0.00 |
0.00 |
$800 |
GCQ20/SIN20 |
0.27 |
0.11 |
$86,495 |
ZWN20/ZCN20 |
0.31 |
0.21 |
$7,438 |
6AU20 |
0.38 |
0.42 |
$68,350 |
ZCN20 |
0.44 |
0.12 |
$16,638 |
6EU20 |
0.44 |
0.02 |
$139,988 |
ZWN20 |
0.53 |
0.20 |
$24,075 |
RSU20 |
0.54 |
0.63 |
$70,180 |
ESU20/YMU20 |
0.88 |
0.18 |
$25,323 |
CLQ20/NGQ20 |
1.53 |
0.13 |
$22,020 |
HON20/NGN20 |
2.01 |
0.10 |
$33,884 |
HON20/RBN20 |
2.14 |
0.42 |
($2,440) |
HON20/CLQ20 |
2.15 |
0.00 |
$11,064 |
HON20 |
2.23 |
0.01 |
$50,564 |
ZBU20/NQU20 |
2.37 |
0.28 |
($21,063) |
ESU20 |
2.50 |
0.48 |
$152,888 |
6JU20 |
2.68 |
0.16 |
$117,088 |
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