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第33周交易36次共71手。盈利19.1K,2.8% (10.2, 13.7, -9.1, -4.4, 8.8)。YTD -$165.3K,-19.3%。 现账户资金691.4K,保证金164.6K,杠杆3.1,波动率2.0%,风险较高。
本周股市续创新高,黄金白银暴跌,天然气暴涨。目前账户持有2手6J/6B,1手HO/RB,1手ZB/NQ多仓与1手NQ/ES,1手NQ/RS,1手NQ/YM,1手ZS/ZW空仓。重点做空纳指与其它期指的背离,风险较高。
以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQU20 |
4.14 |
0.30 |
$222,945 |
NQU20/ESU20 |
4.08 |
0.11 |
$54,758 |
SIU20 |
3.82 |
0.31 |
$132,725 |
SIU20/HGU20 |
3.67 |
0.45 |
$61,138 |
NQU20/RSU20/2 |
3.46 |
0.50 |
$65,565 |
6BU20/HOU20 |
3.20 |
0.24 |
$29,665 |
NQU20/YMU20 |
3.17 |
0.10 |
$83,900 |
GCZ20/6JU20 |
2.84 |
0.47 |
$78,076 |
6BU20/6AU20 |
2.32 |
0.19 |
$10,080 |
6BU20 |
2.31 |
0.20 |
$81,800 |
NGU20 |
2.30 |
0.42 |
$23,450 |
ZBU20/6JU20 |
2.08 |
0.35 |
$60,456 |
CLV20 |
1.81 |
0.15 |
$42,510 |
ZSU20/ZCU20/2 |
1.41 |
0.13 |
$12,350 |
YMU20 |
1.39 |
0.54 |
$139,045 |
6CU20/6AU20 |
1.21 |
0.07 |
$3,680 |
6CU20 |
1.02 |
0.46 |
$75,400 |
ZSU20 |
0.97 |
0.50 |
$44,800 |
ZSU20/ZWU20 |
0.92 |
0.61 |
$19,788 |
GCZ20 |
0.73 |
0.68 |
$195,370 |
RBU20 |
0.39 |
0.13 |
$52,450 |
RSU20 |
0.24 |
0.26 |
$78,690 |
ZWU20/ZCU20 |
0.09 |
0.61 |
$8,788 |
RBU20/CLV20 |
0.08 |
0.10 |
$9,940 |
ZBU20/ESU20 |
0.07 |
0.41 |
$9,563 |
ZBU20 |
0.09 |
0.40 |
$177,750 |
ESU20/RSU20/2 |
0.29 |
0.25 |
$10,808 |
ZWU20 |
0.44 |
0.59 |
$25,013 |
6EU20 |
0.58 |
0.17 |
$148,113 |
ZBU20/YMU20 |
0.84 |
0.09 |
$38,705 |
6AU20 |
1.14 |
0.06 |
$71,720 |
ESU20/YMU20 |
1.42 |
0.54 |
$29,143 |
ZCU20 |
1.45 |
0.34 |
$16,225 |
HOU20/RBU20 |
1.52 |
0.19 |
($315) |
CLV20/NGU20 |
1.65 |
0.36 |
$19,060 |
HGU20 |
1.67 |
0.44 |
$71,588 |
HOU20/NGU20/2 |
1.93 |
0.41 |
$5,235 |
HOU20/CLV20 |
2.66 |
0.18 |
$9,625 |
HOU20 |
2.69 |
0.18 |
$52,135 |
ESU20 |
2.74 |
0.34 |
$168,188 |
6JU20 |
3.09 |
0.09 |
$117,294 |
GCZ20/SIU20 |
3.16 |
0.13 |
$62,645 |
ZBU20/NQU20 |
3.35 |
0.11 |
($45,195) |
6JU20/6BU20 |
4.30 |
0.06 |
$35,494 |
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