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第34周交易39次共79手。亏损42..6K,-6.2% (-7.0, -12.3, 4.4, -14.7, -12.9)。YTD -$208.0K,-24.3%。 现账户资金648.8K,保证金203.3K,杠杆4.8,波动率3.6%,风险极高。
本周股市再创新高,纳指与其它期指的背离亦创新高,账户因此严重亏损。另外做多HO/RB也遭受意外损失。目前账户持有4手HO/RB,1手ZB/NQ多仓与2手NQ/ES,2手NQ/RS,2手NQ/YM空仓。已处于满仓状况,与数周前状况极其相似,风险极高。
疫情影响下股市还能创新高,不是因为经济好。美国政府的各种补贴支出使国债总额已增加近3万亿美元。而且还没有完,年底前还要增加几万亿美元。负债额已从去年底的80%GDP猛增到目前的115%GDP。国债一年增加25%,破了历史记录,借的钱就能弥补GDP上的损失。
以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。纳指RV目前非常高,但仍有上涨余地。能不割肉就不错了,不敢再加空仓。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQU20 |
4.90 |
1.15 |
$231,235 |
NQU20/ESU20 |
4.80 |
1.04 |
$61,660 |
NQU20/RSU20/2 |
3.96 |
0.97 |
$76,375 |
SIZ20 |
3.90 |
0.54 |
$135,050 |
NQU20/YMU20 |
3.83 |
0.84 |
$91,950 |
SIZ20/HGZ20 |
3.58 |
0.24 |
$61,525 |
6BU20/HOU20 |
3.15 |
0.01 |
$31,156 |
ZBZ20/6JU20 |
2.64 |
1.03 |
$59,975 |
GCZ20/6JU20 |
2.47 |
0.43 |
$76,559 |
NGV20 |
2.31 |
0.07 |
$25,640 |
6BU20/6AU20 |
2.20 |
0.01 |
$10,215 |
6BU20 |
2.17 |
0.03 |
$81,825 |
CLV20 |
1.79 |
0.05 |
$42,250 |
YMU20 |
1.55 |
0.44 |
$139,285 |
ZSX20/ZCZ20/2 |
1.43 |
0.45 |
$11,088 |
6CU20 |
1.30 |
0.40 |
$75,910 |
6CU20/6AU20 |
1.25 |
0.13 |
$4,300 |
ZSX20 |
1.03 |
0.34 |
$45,188 |
ZSX20/ZWZ20 |
0.92 |
0.24 |
$18,463 |
ZBZ20/ESU20 |
0.71 |
1.05 |
$8,581 |
RBU20 |
0.62 |
0.27 |
$53,550 |
ZBZ20 |
0.52 |
1.02 |
$178,156 |
RSU20 |
0.45 |
0.06 |
$77,430 |
RBV20/CLV20 |
0.31 |
0.25 |
$8,381 |
ZWZ20/ZCZ20 |
0.21 |
0.21 |
$9,675 |
GCZ20 |
0.09 |
0.95 |
$194,740 |
HOV20/HOU20 |
0.00 |
0.00 |
$848 |
RBV20/RBU20 |
0.00 |
0.00 |
($2,919) |
ZWZ20 |
0.29 |
0.08 |
$26,725 |
ZBZ20/YMU20 |
0.33 |
0.74 |
$38,871 |
ESU20/RSU20/2 |
0.51 |
0.08 |
$14,715 |
6EU20 |
0.80 |
0.27 |
$147,519 |
6AU20 |
1.11 |
0.03 |
$71,610 |
HGZ20 |
1.36 |
0.33 |
$73,525 |
ZCZ20 |
1.43 |
0.43 |
$17,050 |
ESU20/YMU20 |
1.61 |
0.45 |
$30,290 |
CLV20/NGV20 |
1.67 |
0.08 |
$16,610 |
HOU20/RBU20 |
1.74 |
0.24 |
($2,881) |
HOV20/RBV20 |
1.74 |
0.24 |
$886 |
HOV20/NGV20/2 |
1.94 |
0.08 |
$237 |
HOV20/CLV20 |
2.70 |
0.04 |
$9,267 |
HOU20 |
2.73 |
0.04 |
$50,669 |
6JU20 |
3.26 |
0.43 |
$118,181 |
ESU20 |
3.26 |
0.83 |
$169,575 |
GCZ20/SIZ20 |
3.39 |
0.66 |
$59,690 |
ZBZ20/NQU20 |
3.43 |
0.02 |
($53,079) |
6JU20/6BU20 |
4.37 |
0.35 |
$36,356 |
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