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第35周交易9次共18手。亏损42.2K,-6.5% (-5.4, -14.0, -28.1, 7.6, -2.5)。YTD -$250.2K,-29.2%。 现账户资金606.5K,保证金178.3K,杠杆5.1,波动率3.8%,风险极高。
本周股市再创新高,纳指与其它期指的背离继续扩大。账户损失惨重创下新低主要是因为做空纳指,虽然有与其它期指配对,但还是挡不住它的暴涨。
由于已经满仓,本周没有进行多少交易。目前账户仍持有2手HO/RB,1手ZB/NQ多仓与2手NQ/ES,2手NQ/RS,2手NQ/YM,1手ZS/ZW空仓,风险极高。
以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQU20/ESU20 |
4.59 |
0.04 |
$64,703 |
NQU20 |
4.30 |
0.34 |
$240,040 |
NQU20/RSU20/2 |
4.00 |
0.08 |
$82,390 |
SIZ20 |
3.62 |
0.15 |
$138,800 |
SIZ20/HGZ20 |
3.41 |
0.07 |
$63,050 |
NQU20/YMU20 |
3.39 |
0.19 |
$96,905 |
6BU20/HOV20 |
2.90 |
0.10 |
$31,364 |
GCZ20/6JU20 |
2.77 |
0.44 |
$78,610 |
6BU20 |
2.15 |
0.07 |
$83,444 |
NGV20 |
2.09 |
0.15 |
$26,540 |
6BU20/6AU20 |
1.96 |
0.07 |
$9,774 |
ZBZ20/6JU20 |
1.95 |
0.54 |
$56,256 |
CLV20 |
1.68 |
0.04 |
$42,930 |
ZSX20/ZCZ20/2 |
1.49 |
0.06 |
$11,600 |
YMU20 |
1.34 |
0.21 |
$143,135 |
ZSX20 |
1.32 |
0.24 |
$47,600 |
ZSX20/ZWZ20 |
1.24 |
0.25 |
$20,175 |
6CU20 |
0.80 |
0.29 |
$76,355 |
6CU20/6AU20 |
0.59 |
0.41 |
$2,685 |
GCZ20 |
0.46 |
0.46 |
$197,260 |
ESU20/RSU20/2 |
0.11 |
0.43 |
$17,688 |
ZWZ20/ZCZ20 |
0.07 |
0.20 |
$9,425 |
RSU20 |
0.16 |
0.43 |
$78,825 |
RBV20 |
0.21 |
0.29 |
$52,361 |
ZBZ20/ESU20 |
0.30 |
0.87 |
($431) |
RBV20/CLV20 |
0.45 |
0.26 |
$9,431 |
6AU20 |
0.46 |
0.40 |
$73,670 |
ZBZ20 |
0.47 |
0.85 |
$174,906 |
ZWZ20 |
0.54 |
0.17 |
$27,425 |
6EU20 |
0.82 |
0.05 |
$148,863 |
HOV20/RBV20 |
0.89 |
0.20 |
($281) |
ZBZ20/YMU20 |
1.16 |
0.70 |
$31,771 |
ZCZ20 |
1.19 |
0.17 |
$18,000 |
ESU20/YMU20 |
1.39 |
0.22 |
$32,203 |
HGZ20 |
1.42 |
0.09 |
$75,750 |
CLV20/NGV20 |
1.51 |
0.16 |
$16,390 |
HOV20/NGV20/2 |
1.78 |
0.15 |
($1,000) |
HOV20/CLV20 |
2.36 |
0.06 |
$9,150 |
HOV20 |
2.37 |
0.08 |
$52,080 |
ESU20 |
2.59 |
0.50 |
$175,338 |
GCZ20/SIZ20 |
3.10 |
0.22 |
$58,460 |
6JU20 |
3.27 |
0.10 |
$118,650 |
ZBZ20/NQU20 |
3.83 |
0.48 |
($65,134) |
6JU20/6BU20 |
4.38 |
0.14 |
$35,206 |
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