|
第31周交易43次共70手。亏损24.8K,-3.6% (-12.2, 14.9, -3.6, -9.5, -14.4)。YTD -$186.8K,-21.8%。 现账户资金669.9K,保证金196.1K,杠杆3.3,波动率2.6%,风险非常高。
受疫情影响,美国上季度GDP下跌超过30%。但科技巨头的还收益不错,股市没有崩盘,纳指与其它期指的背离进一步扩大。黄金创历史新高。目前账户持有2手NG,1手6J/6B多仓与1手NQ,一手ES/YM,1手GC/6J,1手NQ/ES,1手NQ/RS,2手NQ/YM空仓。风险非常高。
以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQU20/ESU20 |
4.58 |
0.81 |
$54,810 |
NQU20/YMU20 |
3.60 |
0.78 |
$86,395 |
NQU20 |
3.45 |
0.53 |
$218,285 |
NQU20/RSU20/2 |
3.41 |
0.19 |
$70,335 |
GCZ20/6JU20 |
3.25 |
0.53 |
$81,306 |
SIU20 |
2.50 |
0.66 |
$122,900 |
6BU20/HOU20 |
2.39 |
0.40 |
$30,130 |
SIU20/HGU20 |
2.19 |
0.80 |
$51,413 |
NGU20 |
2.18 |
0.14 |
$18,160 |
6BU20 |
1.84 |
0.53 |
$81,794 |
ZBU20/6JU20 |
1.71 |
0.02 |
$64,344 |
6BU20/6AU20 |
1.66 |
0.50 |
$10,344 |
GCZ20 |
1.62 |
0.27 |
$199,400 |
ZSU20/ZCU20/2 |
0.99 |
0.13 |
$13,000 |
CLU20 |
0.99 |
0.20 |
$40,430 |
ZWU20/ZCU20 |
0.98 |
0.02 |
$10,788 |
RBU20 |
0.88 |
0.32 |
$49,472 |
RBU20/CLU20 |
0.66 |
0.33 |
$9,042 |
ZWU20 |
0.52 |
0.07 |
$26,538 |
ESU20/RSU20/2 |
0.39 |
0.31 |
$15,525 |
6EU20 |
0.26 |
0.02 |
$147,325 |
6CU20/6AU20 |
0.24 |
0.14 |
$3,130 |
ZSU20 |
0.10 |
0.08 |
$44,500 |
ESU20/YMU20 |
0.09 |
0.31 |
$31,585 |
ZSU20/ZWU20 |
0.10 |
0.09 |
$17,963 |
YMU20 |
0.11 |
0.31 |
$131,890 |
ZBU20/ESU20 |
0.14 |
0.43 |
$18,963 |
ZBU20/YMU20 |
0.16 |
0.26 |
$50,548 |
ZBU20 |
0.22 |
0.45 |
$182,438 |
6CU20 |
0.27 |
0.03 |
$74,580 |
6AU20 |
0.37 |
0.16 |
$71,450 |
RSU20 |
0.42 |
0.31 |
$73,975 |
HGU20 |
0.70 |
0.61 |
$71,488 |
ESU20 |
1.44 |
0.14 |
$163,475 |
HOU20/RBU20 |
1.57 |
0.21 |
$2,192 |
ZCU20 |
1.69 |
0.14 |
$15,750 |
GCZ20/SIU20 |
1.74 |
0.50 |
$76,500 |
CLU20/NGU20 |
1.77 |
0.08 |
$22,270 |
HOU20/CLU20 |
1.86 |
0.14 |
$11,234 |
HOU20 |
1.92 |
0.12 |
$51,664 |
HOU20/NGU20/2 |
1.93 |
0.13 |
$15,344 |
6JU20 |
2.71 |
0.44 |
$118,094 |
ZBU20/NQU20 |
2.90 |
0.80 |
($35,848) |
6JU20/6BU20 |
3.60 |
0.75 |
$36,300 |
|
|
|
|
|
|