|
第32周交易18次共28手。盈利2.4K,0.4% (-3.5, -3.4, 5.3, -17.2, 21.2)。YTD -$184.5K,-21.5%。 现账户资金672.3K,保证金166.0K,杠杆3.8,波动率2.9%,风险极高。
本周股市继续上涨,但纳指与其它期指的背离下降。天然气暴涨,可惜卖得太早。损失主要来自做空黄金。目前账户持有1手NQ,2手ES/YM,1手GC/6J,1手NQ/ES,1手NQ/RS,2手NQ/YM空仓。风险极高。
本周由于受风灾停电影响交易四天,因此交易不多。
以下是本周期货及配对组合相对值变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
SIU20 |
4.41 |
2.10 |
$142,000 |
SIU20/HGU20 |
4.37 |
2.36 |
$72,238 |
NQU20/ESU20 |
4.24 |
0.13 |
$55,278 |
NQU20 |
4.12 |
0.87 |
$222,640 |
6BU20/HOU20 |
3.61 |
1.40 |
$30,165 |
GCZ20/6JU20 |
3.49 |
0.43 |
$86,523 |
NQU20/YMU20 |
3.48 |
0.04 |
$85,855 |
NQU20/RSU20/2 |
3.20 |
0.05 |
$65,800 |
NGU20 |
2.87 |
0.84 |
$22,550 |
6BU20/6AU20 |
2.67 |
1.14 |
$9,974 |
6BU20 |
2.67 |
0.97 |
$81,594 |
CLU20 |
2.02 |
1.12 |
$41,600 |
ZBU20/6JU20 |
1.89 |
0.27 |
$63,475 |
GCZ20 |
1.44 |
0.09 |
$204,610 |
ZSU20/ZCU20/2 |
1.42 |
0.51 |
$12,600 |
6CU20/6AU20 |
1.23 |
1.04 |
$3,095 |
YMU20 |
0.96 |
1.11 |
$136,785 |
ZWU20/ZCU20 |
0.72 |
0.22 |
$9,413 |
6CU20 |
0.64 |
0.93 |
$74,715 |
ZSU20 |
0.56 |
0.49 |
$43,375 |
RBU20 |
0.56 |
0.27 |
$50,967 |
RSU20 |
0.50 |
0.92 |
$78,420 |
ZSU20/ZWU20 |
0.40 |
0.52 |
$18,575 |
RBU20/CLU20 |
0.21 |
0.43 |
$9,367 |
ZWU20 |
0.12 |
0.40 |
$24,800 |
ZBU20/ESU20 |
0.32 |
0.21 |
$14,200 |
6EU20 |
0.44 |
0.71 |
$147,444 |
ZBU20 |
0.48 |
0.29 |
$181,563 |
ESU20/RSU20/2 |
0.55 |
0.94 |
$10,523 |
ZBU20/YMU20 |
0.97 |
0.87 |
$44,778 |
ESU20/YMU20 |
0.99 |
1.12 |
$30,578 |
6AU20 |
1.28 |
0.97 |
$71,620 |
HOU20/RBU20 |
1.80 |
0.32 |
$462 |
ZCU20 |
1.95 |
0.37 |
$15,388 |
CLU20/NGU20 |
2.13 |
0.47 |
$19,050 |
HGU20 |
2.22 |
1.61 |
$69,763 |
HOU20/NGU20/2 |
2.47 |
0.66 |
$6,329 |
ESU20 |
2.60 |
1.29 |
$167,363 |
HOU20/CLU20 |
2.96 |
1.24 |
$9,829 |
HOU20 |
3.00 |
1.22 |
$51,429 |
6JU20 |
3.22 |
0.68 |
$118,088 |
GCZ20/SIU20 |
3.46 |
1.82 |
$62,610 |
ZBU20/NQU20 |
3.67 |
0.94 |
($41,078) |
6JU20/6BU20 |
4.65 |
1.27 |
$36,494 |
|
|
|
|
|
|