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第41周交易31次共65手。盈利4.5K,0.7% (-1.8,2.1,1.0,2.2,0.9)。YTD -$188.9K,-22.1%。 现账户资金667.8K,保证金82.4K,杠杆1.3,波动率0.9%,风险正常。
本周没有出现黑色星期一,由于川普又改口恢复舒困资金协商,股市大涨。其中Russell指数涨幅超过其它指数。账户目前持有1手HO/RB,1手ES/RS,1手NQ/RS,1手ZB/NQ多仓与1手ZSX/ZWZ空仓。全是配对交易,持仓偏空,风险正常。
以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQZ20/ESZ20 |
3.52 |
0.50 |
$60,730 |
NQZ20 |
3.26 |
0.39 |
$234,555 |
NQZ20/YMZ20 |
3.23 |
0.73 |
$91,840 |
6BZ20/HOX20 |
2.70 |
0.37 |
$31,524 |
NGX20 |
2.41 |
0.41 |
$27,630 |
6BZ20/6AZ20 |
2.05 |
0.45 |
$9,145 |
6BZ20 |
1.93 |
0.26 |
$81,575 |
GCZ20/6JZ20 |
1.79 |
0.08 |
$75,205 |
NQZ20/RSZ20/2 |
1.57 |
0.59 |
$70,525 |
RSZ20 |
1.57 |
1.06 |
$82,015 |
SIZ20/HGZ20 |
1.36 |
0.53 |
$49,400 |
6CZ20/6AZ20 |
1.35 |
0.71 |
$3,820 |
SIZ20 |
1.32 |
0.35 |
$126,500 |
6CZ20 |
1.13 |
0.57 |
$76,250 |
GCZ20 |
1.03 |
0.02 |
$193,630 |
ZSX20 |
0.99 |
0.09 |
$53,275 |
ZSX20/ZWZ20 |
0.86 |
0.05 |
$23,663 |
CLX20 |
0.75 |
0.02 |
$40,520 |
RBX20 |
0.63 |
0.26 |
$50,635 |
ZSX20/ZCZ20/2 |
0.59 |
0.06 |
$13,825 |
ZBZ20/6JZ20 |
0.25 |
0.37 |
$55,638 |
YMZ20 |
0.13 |
0.46 |
$142,715 |
ZCZ20 |
0.06 |
0.21 |
$19,725 |
NGZ20/NGX20 |
0.00 |
0.00 |
$4,590 |
ZWZ20/ZCZ20 |
0.20 |
0.03 |
$9,888 |
ESZ20/YMZ20 |
0.21 |
0.43 |
$31,110 |
ZWZ20 |
0.21 |
0.05 |
$29,613 |
HGZ20 |
0.75 |
0.55 |
$77,100 |
ZBZ20/ESZ20 |
0.82 |
0.36 |
$238 |
6EZ20 |
0.84 |
0.05 |
$148,094 |
ZBZ20 |
0.95 |
0.38 |
$174,063 |
ZBZ20/YMZ20 |
0.98 |
0.11 |
$31,348 |
GCZ20/SIZ20 |
1.03 |
0.31 |
$67,130 |
6AZ20 |
1.27 |
0.68 |
$72,430 |
6JZ20 |
1.32 |
0.14 |
$118,425 |
HOX20/RBX20 |
1.55 |
0.35 |
($584) |
HOZ20/RBZ20 |
1.55 |
0.35 |
$735 |
ESZ20/RSZ20/2 |
1.59 |
1.06 |
$9,795 |
ESZ20 |
1.92 |
0.17 |
$173,825 |
CLX20/NGX20 |
2.08 |
0.40 |
$12,890 |
HOX20/NGX20/2 |
2.16 |
0.38 |
($5,209) |
HOX20 |
2.26 |
0.31 |
$50,051 |
6JZ20/6BZ20 |
2.58 |
0.07 |
$36,850 |
ZBZ20/NQZ20 |
3.48 |
0.64 |
($60,493) |
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