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第47周交易67次共133手,亏损-0.4K,-0.1% (3.1,-2.3,2.8,-4.6,0.6)。YTD -$147.4K,-17.2%。 现账户资金709.3K,保证金125.1K,杠杆2.7,波动率1.4%,风险正常。
本周股市标普纳指道指下跌但罗素上涨。利润主要来自于做空期指,谷物期货继续亏损。交易颇多但账户仍未盈利。新开了3手ES/RS多仓以做空RS的背离。这是本周ES/RS的交易情况
目前账户持有3手ES/RS,2手ZW/ZC多仓,1手NQ/ZB,4手ZS/ZW空仓。风险正常。
罗素的背离多半与新冠疫苗的进展有关。美国已批准疫苗的紧急生产与使用。目前疫情在疫苗起作用之前日益恶化,拜登上台后新的lockdown措施不是不可能。如果顺利,明年疫情可望得到控制。
以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。
期货/组合 |
RV |
变化 |
市值 |
NQZ20/YMZ20 |
3.96 |
1.19 |
$92,270 |
NQZ20 |
3.86 |
1.15 |
$238,160 |
NQZ20/ESZ20 |
3.79 |
0.91 |
$60,585 |
RSZ20 |
2.90 |
1.08 |
$89,105 |
6BZ20/6AZ20 |
2.79 |
0.53 |
$9,990 |
6BZ20/HOF21 |
2.70 |
0.18 |
$28,803 |
6BZ20 |
2.52 |
0.45 |
$83,050 |
6CZ20/6AZ20 |
1.99 |
0.44 |
$3,320 |
ZSF21 |
1.86 |
0.17 |
$59,088 |
ZSF21/ZWH21 |
1.77 |
0.20 |
$29,125 |
NGF21 |
1.64 |
0.36 |
$27,820 |
6CZ20 |
1.35 |
0.23 |
$76,380 |
ZSF21/ZCZ20/2 |
0.99 |
0.02 |
$16,813 |
NQZ20/RSZ20/2 |
0.93 |
0.09 |
$59,950 |
SIH21 |
0.90 |
0.21 |
$121,700 |
SIH21/HGH21 |
0.54 |
0.49 |
$38,913 |
CLF21 |
0.53 |
0.09 |
$42,470 |
RBF21 |
0.43 |
0.29 |
$49,371 |
ZCZ20 |
0.33 |
0.17 |
$21,138 |
HGH21 |
0.28 |
0.67 |
$82,788 |
ZBH21/ESZ20 |
0.21 |
0.94 |
($2,044) |
ZBH21 |
0.08 |
0.91 |
$175,531 |
ZBH21/YMZ20 |
0.06 |
0.87 |
$29,641 |
ZBH21/6JZ20 |
0.06 |
0.42 |
$55,138 |
YMZ20 |
0.02 |
0.00 |
$145,890 |
6JZ20 |
0.00 |
0.32 |
$120,394 |
CLG21/CLF21 |
0.00 |
0.00 |
$190 |
NGG21/NGF21 |
0.00 |
0.00 |
($160) |
ESZ20/YMZ20 |
0.12 |
0.03 |
$31,685 |
GCG21/6JZ20 |
0.27 |
0.84 |
$67,176 |
GCG21 |
0.34 |
0.76 |
$187,570 |
ZWZ20/ZCZ20 |
0.80 |
0.21 |
$8,513 |
ZWH21/ZCH21 |
0.80 |
0.21 |
$8,563 |
ZWZ20 |
0.83 |
0.18 |
$29,650 |
GCG21/SIH21 |
0.87 |
0.08 |
$65,870 |
HOF21/RBF21 |
1.14 |
0.18 |
$4,876 |
CLF21/NGF21 |
1.42 |
0.32 |
$14,650 |
HOF21/NGF21/2 |
1.46 |
0.35 |
($1,393) |
6EZ20 |
1.49 |
0.35 |
$148,281 |
HOF21 |
1.72 |
0.13 |
$54,247 |
6JZ20/6BZ20 |
1.88 |
0.05 |
$37,344 |
6AZ20 |
1.98 |
0.46 |
$73,060 |
ESZ20 |
2.54 |
0.92 |
$177,575 |
ESZ20/RSZ20/2 |
2.95 |
1.09 |
($635) |
ZBH21/NQZ20 |
3.13 |
0.15 |
($62,629) |
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