历史上最具影响力的经济学名著32种

三十一、博弈与信息

拉斯缪森

【主要内容】

一、写作背景

（一）本书写作的理论背景――博弈论产生及发展概况

著名经济学家梯若尔（Jean Tirole）曾经说过：“正如理性预期使宏观经济学发生革命一样，博弈论广泛而深远地改变了经济学家的思维方式。”博弈论和信息经济学，是当今经济学理论最具有深远影响的发展。在此之前，诺贝尔经济学奖已经分别在1994年度授予博弈论专家、1996年度授予信息经济学专家。

博弈论（Game Theory）是研究决策主体的行为发生直接相互作用时候的决策以及这种决策的均衡问题，也就是说，当一个主体，一个人或一个企业的选择受到其他人、其他企业选择的影响，而且反过来影响到其他人、其他企业选择时的决策和均衡问题。在这个意义上说，博弈论又可以称为“对策论”。在博弈论里，个人效用函数不仅依赖于他自己的选择，而且依赖于他人的选择，个人的最优选择是其他人选择的函数，博弈论研究的是在存在相互外部经济条件下的个人选择问题。

博弈论可以划分为合作博弈（Cooperative Game）和非合作博弈（Non-Cooperative Game）。合作博弈与非合作博弈之间的区别主要在于人们的行为相互作用时，当事人能否达成一个具有约束力的协议――如果有，就是合作博弈；反之，则是非合作博弈。合作博弈强调的是团体理性（Collective Rationality），强调的是效率（Efficiency）、公正（Fairness）、公平（Equality）；非合作博弈强调的是个人理性、个人最优决策，其结果可能是有效率的，也可能是无效率的。现在经济学家谈到博弈论，一般指的是非合作博弈，很少指合作博弈，纳什、泽尔腾和海萨尼对博弈论的贡献主要是在非合作博弈方面。

一般认为，博弈理论开始于1944年由冯?诺依曼（Von Neumann）和摩根斯坦恩（Morgenstern）合作的《博弈论和经济行为》（The Theory of Games and Economic Behaviour）一书的出版。到了20世纪50年代，合作博弈发展到鼎盛期，包括纳什（1950）和夏普里（Shanley，1953）的“讨价还价”模型，杰利斯和莎利（Gillles and Shanley，1953）关于合作博弈中的“核”（Core）的概念，以及其他一些人的贡献，同时非合作博弈论也开始创立。纳什在1950年和1951年发表了两篇关于非合作博弈的重要文章，塔克尔（Tucker，1950）定义了“囚徒困境”（Prisoners'Dilemma）。他们两个人的著作基本上奠定了现代非合作博弈论的基石。60年代又出现了一些重要人物。泽尔腾（1965）将纳什均衡的概念引入了动态分析，提出了“精炼纳什均衡”概念；海萨尼（1967―1968）则把不完全信息引入博弈论的研究。然后到80年代出现了几个比较有影响的人物，包括克瑞普斯（Kreps）和威尔逊（Wilson），他们在1982年合作发表了关于动态不完全信息博弈的重要文章。

（二）博弈论在经济学中的应用

博弈论的主要应用领域涉及经济学、政治学、军事学、演化生物学、计算机和人工智能科学、工程控制论等众多领域，而且它还与会计学、统计学、企业管理、社会心理学、伦理学等学科有着重要的联系。在这其中，博弈论在经济学中的应用最广泛、最成功。1994年诺贝尔经济学奖授给了三位博弈论专家的事实本身就说明博弈论在经济学中的发展是多么重要。反过来，博弈论的许多成果也是借助于经济学的例子来发展的，特别是在应用领域。

1.博弈论进入经济学的原因

20世纪70年代以来，经济学领域的一个重大变化就是博弈论的普遍应用，博弈论对经济学家的思维方式产生了重要的影响。同时，在这一方法的有力推动下，经济学理论也取得了巨大的发展。博弈论使经济学发生了巨大的变化，近年来取得较大成就的经济学家大多都是因为在博弈论方面有所作为。

博弈论之所以被经济学家普遍使用，主要是由于传统经济学的缺陷和经济学自身发展的要求。传统经济学在谈到人（或其他经济主体）的决策时，往往是假定在其他条件不变的条件下最大化自己的效用。个人的效用也只决定于自己的选择，其他所有人的行为都归结在价格这个参数中；市场是充分竞争的，垄断和寡头是特殊情况；信息是充分和对称的。也就是说，传统的经济学对个人行为的研究，既不考虑个人的选择对他人的影响，也不考虑别人的选择对自己的影响。

然而现实中，人们的许多决策之间是相互依赖、相互影响的，上述这些条件都是很难成立的：第一，充分竞争的市场是很少有的，由于存在产品差异、地域差异和信息差异，任何一个厂商总是处于某种垄断地位（正是这样他们才有利可图），所以与充分竞争相比，垄断和寡头倒很常见；第二，每一主体在作出自己的选择时不仅要受到其他主体的影响，而且自己的选择也往往影响到其他主体的选择；第三，在市场竞争中信息几乎总是不充分、非对称的，获取信息经常是有成本的，有时成本还是相当大的；第四，经济学与博弈论都是以个人理性为前提。因此，在竞争对手日益明显、竞争越来越直接的情况下，博弈论为经济学研究提供了一种不可替代的工具。

2.博弈论对经济学发展的意义和作用

从经济学角度来看，博弈论无论从理论发展还是从应用研究方面来看，都是意义重大、作用显著的，具体可从如下几个方面来分析：

第一，从分析方法上看，博弈论在经济分析中的应用改变了传统经济分析的那种以个人孤立决策（其他经济活动者的行为影响则被典型地简化为价格信号）为基础的分析方法，而侧重于经济活动中多个利益主体的行为所产生的相互作用和影响的分析，从而使经济分析更能反映经济系统的本质。

第二，博弈论的应用深化了对经济行为的分析，使人们对经济运行过程的理解更贴近现实。近年来经济学的一系列突出成就和最新进展越来越集中地表现出人们对经济行为主体认识的深化。作为洞察主体行为规律和分析经济现象背后机制形成的认识工具，博弈论在经济分析中应用潜力巨大。

第三，博弈论充分体现了整体方法论。博弈论对特定经济问题的研究分为三步：一是将特定经济问题翻译为博弈问题。由于经济问题经常是利益的冲突与制衡问题，这一翻译过程作为一种简化虽然会失去一部分信息，但可以突出经济问题中的主体结构，便于清晰地把握脉络。二是运用博弈理论方法得出博弈问题的解。这一步得出的结论往往是有条件的、具有多种可能性结构，需要与下一步综合运用。三是将博弈问题的结论转换为经济学语言，同时与第一步中所省略的信息一起为原始经济问题提供解释。

第四，博弈论的引入创造了适宜于寡头垄断分析的方法，并且从信息揭示的角度出发，对各类竞价拍卖机制、组织设计、政府政策（公共产品提供、财政税收、金融及其他宏观经济政策）等进行了深入的比较分析，极大地推动了一般机制分析和机制设计理论的发展。诸如此类的例子还有很多，博弈论应用于经济分析，拓展了经济学的研究领域。

博弈论在中国经济学教育中的传播和应用是最近五年左右的事情，但目前一般学校的经济系只有研究生才学习博弈论，本科生教育基本上没有博弈论的内容，原因之一是没有一本适用的教科书。艾里克?拉斯缪森的《博弈与信息》正好填补了这一空白。在自其第一版问世以来的十余年间，一直是美国大学经济系本科生的热门教材。此后，本书先后被翻译成法文、意大利文、日文和西班牙文以及中文版本。在书中，作者试图不仅教授博弈论，而且教授如何建立符合现代微观经济学范式的模型。这个范式的实质是分析以自利为目标的个人之间的互动，这种自利行为不仅受到个人收入、信息和能力的约束，而且它还通过个人的选择影响他人。

二、主要内容

本书分为三个部分：第一部分为博弈论，第二部分为非对称信息，第三部分为应用。

博弈论部分由六章构成：前三章对博弈的构成要素以及均衡、策略等概念做了界定，后三章详细介绍了不同类型的博弈。

一个博弈中必不可少的要素包括：参与人、行动、信息、策略、支付、结果和均衡。对一个博弈的描述至少必须包括参与人、策略和支付，参与人、行动和结果合起来称为博弈的规则，建模者的目的在于运用博弈的规则来确定均衡。

具体地说，参与人是指作决策的个体。每个参与人的目标都是通过选择行动来最大化自身的效用；行动是参与人所能做的某一选择，行动集则表示参与人所能采用的全部行动的集合，一个行动组合是一个博弈中全部参与人中每个人选取一个行动所组成的有序集；策略是指如下一项规则：给定其信息集，该策略决定在博弈的每一时点他选择何种行动。策略集是其可行策略的集合，策略组合是由博弈的所有参与人中每个个体选择一个策略组成的一个有序集。参与人的策略是一个关于其行动程序的完备集合，它告诉参与人在每一种可预见的情况下选择什么行动，即使参与人并不预期那种情况真的会出现；支付被用来指实际支付，即在所有参与人和自然都选择了各自策略且博弈已经完成之后，参与人i所获得的效用。支付同样可被用来指期望支付，即参与人获得的期望效用，该期望效用是参与人i以及其他参与人所选择的策略的函数；结果是指在博弈结束之后，建模者从行动、支付和其他变量的取值中挑选出来的他所感兴趣的要素的集合。

在对博弈的构成要素进行了详细解释之后，书中给出了均衡策略的定义：均衡策略是指参与人在最大化各自支付时所选取的策略，并应用优势策略均衡和纳什均衡两个概念来寻求博弈均衡。在接下来的第2章，作者简介了描述序贯行动博弈的两种方式：策略式和扩展式，并展示了扩展式（博弈树）是如何应用于描述在博弈的每个时点上参与人已知信息的，在此基础上，依据信息结构对博弈进行了分类，并分别予以介绍。

博弈论部分的后三章介绍了对称信息动态博弈、声誉和对称信息重复博弈、不对称信息动态博弈，给出了子博弈完美、声誉、完美贝叶斯均衡等重要概念以及克莱因―勒夫勒产品质量模型、马尔可夫均衡和世代交迭模型、“四人帮”模型、阿克谢罗德竞赛等内容。

对称信息动态博弈介绍了如何在动态博弈中对纳什均衡的概念进行完美以找出合理的均衡，本书第4章对称信息动态博弈主要介绍了子博弈完美、帕累托完美、进化博弈等内容；重复博弈是一类很重要的动态博弈，在重复博弈里，相同的环境一次次重复出现，参与人在重复出现的相同环境中作出决策。本书第5章声誉和对称信息重复博弈介绍了连锁店悖论、无名氏定理、单边囚徒困境博弈、马尔可夫均衡和世代交迭模型等内容；除此之外，不对称信息，特别是不完全信息在博弈论里也是非常重要的，对于动态博弈来说尤其如此。当参与人依次采取若干行动时，前面的行动能够向其他参与人传递有关的私人信息，这就会影响后面参与人的决策。显示信息和隐藏信息是很多策略行为的基础，能够在很大程度上帮助解释为什么参与人会选择这样的行动。如果不从策略的角度来考察这些行动，参与人的选择似乎就是非理性的。也就是说，对不对称信息博弈的均衡进行精炼需要考虑沉没成本和可置信威胁的影响，因而与对称信息博弈均衡的精炼有所不同，书中第6章详细介绍了不对称信息的动态博弈，主要内容包括进入威胁博弈、世代交迭博弈、进入威慑、“四人帮”模型、阿克谢罗德竞赛等。

本书第二部分从道德风险和逆向选择两个方面对非对称信息做了论述。

所谓非对称信息，是指不同的博弈参与人所拥有的和博弈相关的信息是不相同的，一般使用“委托―代理”模型来分析非对称信息现象（在该模型中两个代表性的参与人分别为委托人和代理人，委托人雇佣代理人执行任务，代理人在博弈中的某个时点取得在类型、行动或外部世界方面的信息优势）。日常生活中出现的看似违背基本经济理论的行为都可以通过存在某种程度的非对称信息来解释。

书中将非对称信息博弈分为五类：第一类是隐藏行动的道德风险（Moral Hazard with Hidden Actions）（第7章），从介绍一个简单的委托―代理模型：生产博弈开始，论述了寻求最优契约的相关知识：三步法、激励相容与参与约束，并讲解了百老汇博弈和保险博弈。第二类是隐藏知识的道德风险（Moral Hazard with Hidden Knowledge）（第8章），继续讨论道德风险问题，内容包括隐藏知识以及应用于两种类型的道德风险的一些特例。从介绍隐藏知识开始，对混同均衡与分离均衡做了区分，同时讨论了一种简化建模的方法――显示原理；使用图形的方法讨论该模型在销售策略选择中的应用；回到隐藏行动的道德风险问题，提出契约的重新谈判问题，重点讨论如何解决道德风险的方案，包括：效率工资、锦标制度以及其他各种方案。第三类是逆向选择（Adverse Selection）（第9章），在逆向选择下，不可契约化的变量是工人的能力而不是他的努力。在不存在不确定性的情况下，委托人将会仅提供一个契约，该契约对高产出提供高工资，对低产出提供低工资。与道德风险不同的是，如果两种类型的代理人均接受了契约，则高产出与低产出均有可能出现在均衡中。与此同时，逆向选择提供多个契约能够对提供单个契约进行改进，本书从旧车市场博弈开始讨论，根据买卖双方的类型与数目对博弈在各方面进行扩展，并讨论了模型的不确定性以及逆向选择的其他一系列的应用。第四类、第五类分别是信号传递与信息甄别（Signaling and Screening）（第10章），信号传递与信息甄别是逆向选择的特例，逆向选择本身又可归于隐藏知识的范畴。在两种类型的道德风险中，信息均为完全的；而在逆向选择、信号传递与信息甄别中，信息为不完全的。第10章的分析从一个简单的信号传递模型（工人选择教育水平作为自己能力的信号）开始，介绍了该传递模型的基本性质及其变体，分析模型的细节是如何影响均衡的。书中的博弈从事后的角度对最初的信号传递模型进行了修改，使得教育模型更加简单与合理，并介绍了法律判决、广告等相关的应用领域。

本书第三部分通过大量的应用帮助读者增强对第一部分和第二部分的理解。

第11章从基本的讨价还价问题――分馅饼问题入手，介绍了纳什讨价还价解、有限期的轮流出价、无限期的轮流出价等问题。

在第12章“拍卖”中，作者考察了不同拍卖规则对买者策略的影响，以及卖者从买者那里所能够获得的剩余数量。根据买者对被拍卖物品的不同估价把拍卖分为若干不同的类别，解释了各种拍卖规则和不同拍卖规则下的最优出价策略；比较了不同拍卖规则所产生的最终结果；讨论了共同价值信息下的最优策略以及共同价值拍卖中的信息不对称问题。

第13章“定价”考察具有市场力量的企业如何制定价格。从一般形式的成本函数和需求函数入手，把古诺博弈模型推广到更一般化的情形；讨论了企业选择价格的伯川德模型；详细地考察了产品的异质性，发展了两个豪泰林区位模型，并把产品的异质性纳入到这两个博弈模型中。在本章中，作者还应用隐函数定理和超模性作为分析工具，以伯川德模型为例介绍了如何在博弈中进行比较静态分析。

企业为什么进入特定的行业是产业组织理论中的一个主要问题。企业有能力生产很多种产品，但是它只会从中选择少数几个会带来利润的产品进行生产。一个企业正在生产某一种产品，与此同时，很多同样生产能力的企业却出于种种原因而决定不生产这种产品。在那些只有一到两家公司在生产经营的边界性行业里，信息和策略对企业来说尤其重要，本书第14章“进入”用企业进入某一行业的决策行为来阐述博弈论的分析技术。本章的分析从讨论创新问题开始，其他企业对创新成果的模仿和政府对创新的专利保护使创新这一问题复杂化。在此基础上，作者讨论创新者如何利用自己的信息优势把限制性定价作为一种信号干扰手段来维护自己的垄断地位，并应用一个不完全信息下重复博弈的“四人帮”模型分析掠夺性定价，这个模型以极其简化的形式表明：在位者能够可信地卷入一场价格战的能力可能会导致以收买为目的的进入。

“新产业组织理论”这一章以模型的方式介绍了几个博弈论应用在产业组织中的例子。这些模型主要是：（1）戴蒙德的信贷条件模型。这个模型试图解释为什么企业的历史越长，银行给它的贷款利率就越低。（2）为什么经理不愿意公司被收购模型。这个模型通过对搭便车问题和绿信问题的阐述对为什么经理不愿意公司被收购做了解释。（3）市场微观结构模型。这个模型考察了股票价格的形成机制，解释了在股票交易商知道会有新信息冲击市场时是如何确定股票价格的。（4）政府采购（或公用事业规制）模型。这个模型解释了为什么政府允许公用事业部门的利润率高于市场水平。

【简要评述】

《博弈与信息》语言平实、易读，没有经济学书籍通常带有的晦涩。本书用简洁的数学语言重写了几乎所有的经典博弈模型，给学生传授了一种用简洁而清晰的数学语言建立博弈论模型的方法。和其他教科书相比，本书有以下几个特点：

第一，它的涵盖面广，全面地反映了博弈论迄今为止的研究成果。在这方面，它可以跟弗登博格和泰勒尔合著的研究生教材《博弈论》相媲美。

第二，它的讲述方法深入浅出，既涉及博弈论及其应用领域的前沿课题，又不陷入冗长难懂的数学推导中去。这当然和本书是针对本科生而写的目的有关，但这一点对它在中国的使用非常重要。目前中国大部分学校的经济系的教师都没有系统地学习过博弈论，因此，他们在教授博弈论时必须同时自学博弈论，本书深入浅出的风格正好可以满足他们自学的目的。

第三，本书借用大量的应用模型来讨论博弈论中有时颇费琢磨的概念，从而有利于学生的理解和教师的教学。拉斯缪森教授在本书中有意识地传播一种简洁明快的实例化建模方法。他认为，任何一个博弈论模型的背后都应该有一个故事，模型本身只是将这个故事用最简洁的数学语言表述出来而已。另外，在行文过程中，他经常讲解一些在别的教科书中看不到，但却时常让学生不知所措的问题。比如，初学者往往不知道应该使自己的模型抽象到何种地步，抽象程度低了，模型则变得复杂而不可求解；抽象程度高了，模型则失去了现实意义。拉斯缪森教授多次讲述如何将模型中非本质的内容“黑箱化”的问题，这对初学者是非常有益的。

第四，本书每一章的尾注与众多书籍中的注释不同，既包括独立材料也包括参考文章，其中许多是十分重要的，仅仅由于有所离题而被限定于正文之外，不应该被轻易忽略。从中也可以看出作者对所涉论题的熟悉和深入了解。而练习题之多也是许多国内同类书不可比拟的。这种写书的方法将一种严谨、尊重文献（知识产权）、遵守国际公认的学术秩序这种老老实实做学问的新学风带到了中国学界。

总之，《博弈与信息》是迄今为止最全面、使用最广泛的博弈论中级教材，非常适合中国大学本科博弈论教学。除了有助于高年级本科生全面了解博弈论及其在各相关领域的应用，也是那些想了解和应用博弈论的研究者的必备参考书。特别值得推荐的是，作者的语言诙谐，不拘泥于呆板的学术名词，使本书读起来生动、有趣，是一本功力深厚、学风严谨、高水平的、极好的经济学教科书。

（隋振?）

参考文献：

[1]艾里克?拉斯缪森，博弈与信息[M]，王晖等译，北京：北京大学出版社，2003.

[2]张维迎，博弈论与信息经济学[M]，上海：上海三联书店、上海人民出版社，1996.

[3]杨小凯，一本有较高学术水准的经济学教科书――评张维迎博士新著[J]，经济研究，1997，（2）

[4]彭建刚，博弈论与西方经济学的发展[J]，经济学动态，1998，（5）

[5]王春红，博弈论与经济学：回顾与展望[J]，齐鲁学刊，2006，（2）

[6]张培刚，方齐云，博弈论的应用及其展望[J]，经济评论，1998，（2）