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量化那点事儿:我的阿狗故事

(2023-12-26 21:10:35) 下一个

给你机会你不中用啊!最近这句台词儿老在我耳边转,心里那个愧和悔啊。

三个月了,纳指呼呼地涨,我的那个获了头彩的algo呢,那个首次被机构投了一百万米刀的算法啊,还在水下5%。虽然规则上说了,赚了我拿百分之十,亏了我也不负责。但这业绩,自己没挣到不说,还给组织竞赛和投资的机构赔了几万刀,于心不忍啊。虽然我相信长达17年的历史回测摆在那里(Sharpe ratio > 1.1),长达4个月的Live交易也摆在那里 (Sharpe ratio =8.05),在后面的几个月里,我那个阿狗(algo) 应该能芙蓉出水, 给我贡献几个毛毛钱吧,主要还是不要让机构丢了信心。

所有的量化也好,算法也好,归根结底有一个假设:历史可以重复。但历史实际上是不会完全重复的,像所有的交易一样,凡事只有概率大小,没有一定之规。四五年前,当quantopian还很热闹的时候,我偶然接触到量化领域,就是用因子建模嘛,就是对冲基金的老把戏嘛,在选定的一个股票池子里,可以是100个到5000个标的,同时买可能涨的卖可能跌的。因为量大,如果你的模型有一点点的预测能力,你的胜率大于50%,那就是一个成功的阿狗。 那时候quantopian有每天的比赛,排名前面的有10刀到50刀的奖励,我就赢了不少的盒饭,主要是因此也练了python,觉得这个比那两千刀的盒饭钱更有意思。

Quantopian也组织一些专题比赛,比如日本股票选股,基于内部持股insider变化的策略等等。主要是它的论坛和讲座组织得不错,我从那里学了不少东东。后来资本家投资好像撤了,quantopian也没有找到真正可以变现的运作模式,二三年前垮掉了。搞笑的是,垮掉那年我的一个阿狗被他们看上了,还正式的签了约准备投资,结果不了了之。几个星期前,它的funder又开始活跃了,准备把原来的量化人马找回来搞什么事儿,我也被通知了好几回,但还没有精神仔细研读一下他们要干什么。

因为花了时间练了python,也把美股数据的收集整理和建模之类弄了个大半熟,于是开始找类似的量化组织和机构,竞赛也好投资也好,就想去弄个输赢。 还真找到了两个:一个是quantiacs,一个是numerai。Quantiacs能够持之以恒,已经搞了20轮比赛了,现在正在进行第21轮基于纳斯达克100成分股的量化大赛。基本过程是:组织方提供股票每日数据,从2005到今天,你用量化模型回测17年(2006到今天),回测的sharpe ratio必须大于1才能入围,即17年的平均收益率除以平均收益率的波动率大于1(一般长持标普在0.5左右,纳指在0.6至0.7)。入围以后,有四个月的Live实测,以四个月后在所有参赛模型中的前7名将得到共200万美金的投资分配:第一名1百万,第二名50万,第三名25万,第四名10万,第五名至第七名各5万,投资1年,看效果是否中断或继续。我从第15轮开始发现这个机构以后开始参赛,搞过一个第四,两个第五,在第19轮的时候运气好弄了个第一。这就是本文开头说的那个给你机会不中用的感叹。总的来说,几回下来也就还是几千刀盒饭钱,给机构弄了10倍左右。当然机构要组织要操心要担风险,个人主要就是练个python,同时看能不能真的摸到点儿大规模量化的门道。

Numerai规模要大些,那是真正的对冲基金基于集体量化模型的预测打分。有全球四千多只股票,每天有上千个数据科学家给出每个股票20天后的上涨概率预测,同时每个模型要想参与基金收益就得押注数字货币NMR(1个NMR=17USD today)。模型以20天回报为预测对象,同时每天都可以有模型预测下一个20天的回报。 前些年我在那里混了一阵,中间因为别的原因停了,最近又认真建了模,好像过去的一两个月每天都是绿的,不知道哪个模型或是哪个因子搞对了。

至于模型怎么建,因子怎么选,指标,趋势,宏观,回测这些具体细节,有时间另文再述。 

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